Tutorial Nhật ký giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam của Hotboy

[wimax5giay]

Quá tuyệt vời , càng thực chiến hệ thống càng hoàn thiện tối ưu cao . Dạo này em bận trông bé ít thấy em lên fb chat nhỉ .

 

[DaoDung2008]

Quá tuyệt vời , càng thực chiến hệ thống càng hoàn thiện tối ưu cao . Dạo này em bận trông bé ít thấy em lên fb chat nhỉ .

Dạ vâng. Đợt này ngoài trông bé ra thì chủ yếu em chờ tín hiệu để giao dịch thôi ạ. Giao dịch xong thì viết nhật ký. Em ít lên fb lại rồi ạ.
Cũng chưa có thời gian để nạp thêm kiến thức cải tiến tiếp ạ.

 

[naduc]

Em gửi bác file excel đầy đủ em đang sử dụng.
Trong đó bao gồm:
- Sheet thủ tục trading (từ thiết lập biểu đồ, lựa chọn tài khoản, trình tự trading, cách viết nhật ký)
- Sheet Phương pháp giao dịch (trình bày về cách dùng hệ thống supertrend - entry, take profit, stoploss, các note và lưu ý cần ghi nhớ)
- Sheet quản trị vốn (bảng tính toán giá trị mở vị thế)
- Sheet Tổng hợp lãi lỗ (tổng hợp lãi lỗ + nhật kí giao dịch + các thông số kết quả giao dịch)
Bác tải về ở đây ạ:
https://drive.google.com/file/d/1Ospbi6IRPrpgMOUyRbembeKh81nQglGD/view?usp=sharing

Em có kinh nghiệm chính ở 2 mảng trading là phái sinh việt nam (cụ thể là hợp đồng tương lai chỉ số VN30) và crypto (chủ yếu em trade bitcoin bên hợp đồng vĩnh cửu).
Mảng hàng hóa phái sinh em chưa tham gia bao giờ, nhưng em nghĩ mọi thứ cũng tương tự như phái sinh crypto hay phái sinh chứng khoán việt nam. Chủ yếu là có hệ thống có thể dùng được là đánh được.

file bác xịn quá bác cho e xin tham khảo với bác nhé

Cám ơn bác. File này do em tự xây dựng nên có lẽ nó sẽ phù hợp với em nhất. Em nghĩ trading mang tính cá nhân hóa cao, có thể nhiều người sẽ không phù hợp với cách làm file excel như em.
System này đối với em là phù hợp:
- Em đã xây dựng được niềm tin về hệ thống (niềm tin được xây dựng qua backtesting dữ liệu thực từ 2012 đến nay + cả trade demo và trade thực được nửa năm)
- Hệ thống không quá đơn giản nhưng cũng ko quá phức tạp. Bản thân em cũng hiểu và chấp nhận được các ưu và nhược điểm của hệ thống (mặc dù em không biết code, nhưng em hiểu tư duy của tác giả hệ thống này)
- Thời gian dành cho system không cần nhiều (trung bình 1 tháng 6 lệnh với em là chấp nhận được - có thời gian để làm công việc khác, hay dành cho gia đình).

P/s: nói thêm chút về hệ thống ạ:
Bản chất hệ thống này là dạng trend following, thế nên các bác hoàn toàn có thể dùng chỉ báo khác để xác định trend và đánh theo trend thay thế cho việc dùng ATR như trong hệ thống này. Ví dụ như dùng đường MA.

e thường dùng MA kết hợp với Stochastic Oscillator, trước e chơi ichimoku nhưng thấy bản chất ichimoku thì cũng vẫn là các đường MA nên về sau quay lại dùng MA luôn

 

[DaoDung2008]

file bác xịn quá bác cho e xin tham khảo với bác nhé


e thường dùng MA kết hợp với Stochastic Oscillator, trước e chơi ichimoku nhưng thấy bản chất ichimoku thì cũng vẫn là các đường MA nên về sau quay lại dùng MA luôn

Hình như em share rồi đó bác. Bác chưa xem được ạ? Bác có tải về được không?
Vâng chỉ là công thức chúng nó khác nhau, bản chất vẫn không khác MA là mấy ạ.

 

[naduc]

Hình như em share rồi đó bác. Bác chưa xem được ạ? Bác có tải về được không?
Vâng chỉ là công thức chúng nó khác nhau, bản chất vẫn không khác MA là mấy ạ.

em xem được bác ơi, cũng down về đc nhưng hỏi bác trước

 

[DaoDung2008]

Chào các bác!
Sau một thời gian chỉnh định và đánh thử, em quyết định đánh tiền thật với thông số khởi điểm như sau:
Tổng vốn: 152 triệu VND, ký quỹ: 135 triệu VND, số dư ở broker để thanh toán bù trừ: 18 triệu VND.

Cập nhật giao dịch đầu tiên hôm qua:

TRADE #1 VN30F2106 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Position and Current Total Balance:

5. Summary:

 

[DaoDung2008]

Chào các bác!
Sau một thời gian chỉnh định và đánh thử, em quyết định đánh tiền thật với thông số khởi điểm như sau:
Tổng vốn: 152 triệu VND, ký quỹ: 135 triệu VND, số dư ở broker để thanh toán bù trừ: 18 triệu VND.

Cập nhật giao dịch đầu tiên hôm qua:

TRADE #1 VN30F2106 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Position and Current Total Balance:

5. Summary:

UPDATE TRADE #1 VN30F2106 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #2 VN30F2106 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Position and Current Total Balance:

Do đóng mở lệnh mới nhanh, cộng thêm bận việc nên chưa caption lại thời điểm chuyển vị thế.

5. Summary:
- Lệnh đầu tiên trade tiền thật. Về cơ bản lệnh này không giống các lệnh thông thường khi có tín hiệu thỏa mãn đóng vị thế nhưng giá lại chạy mạnh luôn nên lệnh chờ của mình không khớp. Phải đợi vài ngày sau giá mới quay trở lại khớp lệnh.
- Sau vài hôm giá tăng ảo mà không có quá nhiều sự hỗ trợ của volume, cuối cùng sự điều chỉnh đã đến và có cơ hội để đóng vị thế.
- Vấn đề phí thuế thực sự tính vẫn chưa khớp được với kết quả mà hệ thống của VPS tính.
- Lãi 1,313,153 VND (tương ứng với 0.86% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.2256R.

 

[DaoDung2008]

UPDATE TRADE #1 VN30F2106 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #2 VN30F2106 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Position and Current Total Balance:

Do đóng mở lệnh mới nhanh, cộng thêm bận việc nên chưa caption lại thời điểm chuyển vị thế.

5. Summary:
- Lệnh đầu tiên trade tiền thật. Về cơ bản lệnh này không giống các lệnh thông thường khi có tín hiệu thỏa mãn đóng vị thế nhưng giá lại chạy mạnh luôn nên lệnh chờ của mình không khớp. Phải đợi vài ngày sau giá mới quay trở lại khớp lệnh.
- Sau vài hôm giá tăng ảo mà không có quá nhiều sự hỗ trợ của volume, cuối cùng sự điều chỉnh đã đến và có cơ hội để đóng vị thế.
- Vấn đề phí thuế thực sự tính vẫn chưa khớp được với kết quả mà hệ thống của VPS tính.
- Lãi 1,313,153 VND (tương ứng với 0.86% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.2256R.

UPDATE TRADE #2 VN30F2106 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #3 VN30F2106 - H1: OPEN POSITION.
1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Position and Current Total Balance:

5. Summary:
- Trước đó thì lệnh Short đầu tiên đã có tín hiệu cách đó mấy ngày nhưng chưa khớp. Điểm trùng hợp khi lệnh short mới cũng xuất hiện gần như trùng thời điểm với khả năng khớp lệnh Short cũ. Nên thực tế lệnh Long này gần như có thể không khớp - thừa
- Giữ lệnh rất ngắn nên không mất phí quản lý vị thế qua đêm
- Lãi 180,000 VND (tương ứng với 0.1184% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.022R.

 

[DaoDung2008]

UPDATE TRADE #2 VN30F2106 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #3 VN30F2106 - H1: OPEN POSITION.
1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Position and Current Total Balance:

5. Summary:
- Trước đó thì lệnh Short đầu tiên đã có tín hiệu cách đó mấy ngày nhưng chưa khớp. Điểm trùng hợp khi lệnh short mới cũng xuất hiện gần như trùng thời điểm với khả năng khớp lệnh Short cũ. Nên thực tế lệnh Long này gần như có thể không khớp - thừa
- Giữ lệnh rất ngắn nên không mất phí quản lý vị thế qua đêm
- Lãi 180,000 VND (tương ứng với 0.1184% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.022R.

UPDATE TRADE #3 VN30F2106 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #4 VN30F2107 - H1: OPEN POSITION.
1. Chart:

2. Size Calculation:
Size tương tự như lệnh Short Supertrend hợp đồng VN30F2106 trước đó.

3. Trade History:
Vì để đáo hạn tự động nên trong giao diện VPS không thấy hiện thị đóng lệnh với case này.

4. Current Position and Current Total Balance:

5. Summary:
- Phiên đáo hạn khoảng 10 phút cuối khá là cảm xúc.
- Giá bị đơ không cập nhật, có sự sai lệnh giữa 3 công ty chứng khoán: SSI, VND và VPS. Không rõ là do sàn HOSE hay do hệ thống của các công ty chứng khoán bị chậm
- Nhận thấy giá VN30 được VND cập nhật sát nhất. Giá VN30 cuối giờ nhỏ hơn giá VN30F2106 khoảng 6 điểm >>> để yên để hệ thống tự động đáo hạn hợp đồng VN30F2106, sẽ tất toán theo giá của VN30. Tiếp đó nhận thấy VN30F2107 lại lớn hơn VN30 khoảng 5 điểm mà tín hiệu short vẫn còn, nên đặt ngay lệnh ATC cho 2 hợp đồng short VN30F2107.
- Có mất phí qua đêm.
- Lãi 2,587,608 VND (tương ứng với 1.7% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.5642R.

 

[DaoDung2008]

UPDATE TRADE #3 VN30F2106 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #4 VN30F2107 - H1: OPEN POSITION.
1. Chart:

2. Size Calculation:
Size tương tự như lệnh Short Supertrend hợp đồng VN30F2106 trước đó.

3. Trade History:
Vì để đáo hạn tự động nên trong giao diện VPS không thấy hiện thị đóng lệnh với case này.

4. Current Position and Current Total Balance:

5. Summary:
- Phiên đáo hạn khoảng 10 phút cuối khá là cảm xúc.
- Giá bị đơ không cập nhật, có sự sai lệnh giữa 3 công ty chứng khoán: SSI, VND và VPS. Không rõ là do sàn HOSE hay do hệ thống của các công ty chứng khoán bị chậm
- Nhận thấy giá VN30 được VND cập nhật sát nhất. Giá VN30 cuối giờ nhỏ hơn giá VN30F2106 khoảng 6 điểm >>> để yên để hệ thống tự động đáo hạn hợp đồng VN30F2106, sẽ tất toán theo giá của VN30. Tiếp đó nhận thấy VN30F2107 lại lớn hơn VN30 khoảng 5 điểm mà tín hiệu short vẫn còn, nên đặt ngay lệnh ATC cho 2 hợp đồng short VN30F2107.
- Có mất phí qua đêm.
- Lãi 2,587,608 VND (tương ứng với 1.7% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.5642R.

UPDATE TRADE #4 VN30F2107 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #5 VN30F2107 - H1: OPEN POSITION.
1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Position and Current Total Balance:

5. Summary:
- Lệnh này bản chất vẫn là lệnh short từ hợp đồng VN30F2106, chỉ do phiên đáo hạn nên phải đóng short hợp đồng VN30F2106 lại
- Có mất phí qua đêm.
- Lỗ 2,566,473 VND (tương ứng với -1.688% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.1947R.

 

[DaoDung2008]

UPDATE TRADE #4 VN30F2107 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #5 VN30F2107 - H1: OPEN POSITION.
1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Position and Current Total Balance:

5. Summary:
- Lệnh này bản chất vẫn là lệnh short từ hợp đồng VN30F2106, chỉ do phiên đáo hạn nên phải đóng short hợp đồng VN30F2106 lại
- Có mất phí qua đêm.
- Lỗ 2,566,473 VND (tương ứng với -1.688% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.1947R.

UPDATE TRADE #5 VN30F2107 - H1: CLOSE POSITION.
NEW SIGNAL VN30F2107 - H1: NOT OPEN NEW POSITION.
1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Position and Current Total Balance:

5. Summary:
- Giá từ từ bò lên. Mặc dù trong nửa tháng qua có những phiên rung lắc và khối ngoại cũng bán ra nhiều nhưng lực tăng lại đến từ dòng vốn nội.
- Hệ thống mới của FPT chạy trên HOSE từ thứ 2 ngày 6/7/2021. Phiên này buổi sáng bình thường nhưng đến chiều thì chứng kiến cú bán tháo kỉ lục, VNINDEX bay tụt 56 điểm. Có tin đồn rằng sàn bị lỗi. Nhưng đến sáng 7/7/2021, Đại diện Sở xác nhận sàn không lỗi. Sau đó thì VNDirect trả lời hệ thống của họ bị lỗi.
- Có mất phí qua đêm.
- Lãi 4,140,553 VND (tương ứng với 2.72% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.6631R.

 

[DaoDung2008]

TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIAO DỊCH THÁNG 6/2021:

1. Result:

2. Chart:

3. Comment:
- Tháng đầu tiên đánh tiền thực với hệ thống supertrend cho VN30F1M. Mọi thứ triển khai cũng không có gì khác xa với trade demo. Chỉ có điều tiền thuế phí tính toán vẫn không khớp được với cách tính của VPS.
- Phiên đáo hạn cũng để lại nhiều nghi vấn về việc khớp lệnh.
- Phiên giao dịch ngày 6/7/2021 để lại rất nhiều cảm xúc khi chỉ số tụt tận 70 điểm, gần như toàn bộ thành quả trước đó của lệnh long đi tong.

4. Improve:
- Nghiên cứu thêm cách cải tiến hệ thống để tăng lãi giảm chi phí. So với hệ thống supertrend dành cho bitcoin, lợi nhuận đang không tốt bằng (cũng có thể do điều kiện 2 thị trường khác nhau, tuy nhiên cần phải nghiên cứu kỹ hơn).
- Nghiên cứu cách đánh ở các khung thấp như M5 hay M15.

 

[animax1991]

Bác đã chốt bớt chưa, đang trend giảm thì phải. 9 Phiên đỏ sàn ...

 

[DaoDung2008]

Bác đã chốt bớt chưa, đang trend giảm thì phải. 9 Phiên đỏ sàn ...

Hiện tại em đang không có vị thế nào từ khi ra lệnh Long cuối cùng. Hệ thống của em có lệnh cho lệnh short, nhưng vì khoảng stoploss > 3% nên luật của em là đứng ngoài trong trường hợp này ạ. Khi nào có tín hiệu mới và độ biến động giảm xuống em lại vào lại.

 

[DaoDung2008]

UPDATE TRADE #5 VN30F2107 - H1: CLOSE POSITION.
NEW SIGNAL VN30F2107 - H1: NOT OPEN NEW POSITION.
1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Position and Current Total Balance:

5. Summary:
- Giá từ từ bò lên. Mặc dù trong nửa tháng qua có những phiên rung lắc và khối ngoại cũng bán ra nhiều nhưng lực tăng lại đến từ dòng vốn nội.
- Hệ thống mới của FPT chạy trên HOSE từ thứ 2 ngày 6/7/2021. Phiên này buổi sáng bình thường nhưng đến chiều thì chứng kiến cú bán tháo kỉ lục, VNINDEX bay tụt 56 điểm. Có tin đồn rằng sàn bị lỗi. Nhưng đến sáng 7/7/2021, Đại diện Sở xác nhận sàn không lỗi. Sau đó thì VNDirect trả lời hệ thống của họ bị lỗi.
- Có mất phí qua đêm.
- Lãi 4,140,553 VND (tương ứng với 2.72% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.6631R.

UPDATE SIGNAL SUPERTREND: CANNOT OPEN POSITION.
1. Chart:

2. Size Calculation:

Tiếp tục đứng ngoài thị trường.

 

[DaoDung2008]

TRADE #6 VN30F2108 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

 

[DaoDung2008]

TRADE #6 VN30F2108 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

UPDATE TRADE #6 VN30F2108 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #7 VN30F2108 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Total Balance and Current Position:

5. Summary:
- Giá đang ở vùng sideway nên hướng đi chưa rõ ràng. Sau 2 tín hiệu liên tiếp chưa thỏa mãn khoảng cắt lỗ > 3% thì giờ mới xuất hiện tín hiệu phù hợp để vào.
- Có mất phí qua đêm nhưng ít.
- Lỗ 4,645,616 VND (tương ứng với -3.06% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.6458R.

 

[DaoDung2008]

UPDATE TRADE #6 VN30F2108 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #7 VN30F2108 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:


4. Current Total Balance and Current Position:

5. Summary:
- Giá đang ở vùng sideway nên hướng đi chưa rõ ràng. Sau 2 tín hiệu liên tiếp chưa thỏa mãn khoảng cắt lỗ > 3% thì giờ mới xuất hiện tín hiệu phù hợp để vào.
- Có mất phí qua đêm nhưng ít.
- Lỗ 4,645,616 VND (tương ứng với -3.06% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.6458R.

UPDATE TRADE #7 VN30F2108 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #8 VN30F2108 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Total Balance and Current Position:

5. Summary:
- Lệnh nếu theo đúng kế hoạch thì lãi phải gấp đôi. Nhưng vì vẫn bệnh cũ táy máy đánh thử trên tiền thật khung M1 mà chưa có phương án cụ thể dẫn đến bị rơi mất hàng mà không vào lại được.
- Lệnh này có mất phí qua đêm.
- Lãi 3,503,735 VND (tương ứng với 2.31% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.5376R.

 

[DaoDung2008]

TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIAO DỊCH VN30F1M THÁNG 7/2021:

1. Result:

2. Chart:

3. Comment:
- Tháng thứ 2 lẽ ra đã có lãi thêm tương tự như tháng trước. Chỉ vì táy máy trade khung M1 khi chưa có phương pháp ra hồn khiến cho lệnh Supertrend bị out hàng sớm và không vào lại được.

4. Improve:
- Vẫn phải tự điều chỉnh bản thân: nghiên cứu cho kỹ bất kì thứ gì trước khi áp dụng vào thực tiễn.
- Tiếp tục tuân thủ hệ thống đã đề ra.

 

[DaoDung2008]

UPDATE TRADE #7 VN30F2108 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #8 VN30F2108 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:



4. Current Total Balance and Current Position:

5. Summary:
- Lệnh nếu theo đúng kế hoạch thì lãi phải gấp đôi. Nhưng vì vẫn bệnh cũ táy máy đánh thử trên tiền thật khung M1 mà chưa có phương án cụ thể dẫn đến bị rơi mất hàng mà không vào lại được.
- Lệnh này có mất phí qua đêm.
- Lãi 3,503,735 VND (tương ứng với 2.31% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.5376R.

UPDATE TRADE #8 VN30F2108 - H1: CLOSE POSITION.
TRADE #9 VN30F2108 - H1: OPEN POSITION.

1. Chart:

2. Size Calculation:

3. Trade History:

4. Current Total Balance and Current Position:

5. Summary:
- Giá có đi đúng hướng đoạn đầu nhưng sau đó lại tăng mạnh lên, dường như đó chỉ là hành động chốt lời của một cơ số cá nhân và tổ chức sau một giai đoạn tăng dài
- Lệnh này có mất phí qua đêm.
- Lỗ 3,502,945 VND (tương ứng với -2.30% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.7545R.